DOCUMENTOS OF ECONOMETRIC APPLICATIONS. DEA BOOKS.

FACULTY OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC), Spain

https://www.usc.gal/economet/rde/rde14.htm

Escudero, Eugenia. Modelizacion de la rentabilidad en los mercados de valores.

En la medida en que el proceso de diversificación nos permite crear carteras de títulos en las que sea únicamente el movimiento de mercado en su conjunto el único riesgo a tener en cuenta, entonces la rentabilidad esperada de cualquier cartera deberá depender del riesgo de mercado, también llamado riesgo sistemático. Existe una dependencia lineal entre el rendimiento del índice, como indicador del mercado, y la rentabilidad de los valores que nos medirá el riesgo sistemático mediante la estimación de las betas de cada acción. Siguiendo esta idea, elaboramos un modelo econométrico que nos permite analizar la sensibilidad de los movimientos de los precios de las acciones de las prinicipales compañías que cotizan en la Bolsa española con respecto a las variaciones del índice Ibex-35 y, por tanto, nos permite conocer el riesgo de mercado para cada uno de los valores objeto de estudio. Analizamos además la volatilidad de cada uno de los títulos durante el año 1997.

                                         Versión electrónica:  EcoDev58 (2002) 

María-Eugenia Escudero Prado, Doctora en Economía. Especialista en Bolsa.

Publicaciones en Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=238568

indice:                                                                                                             página

1. Introducción.......................................................................................................... ….1

2. la segmentación del mercado marítimo internacional................................................ ….2

3. Las principales variables del mercado de fletes (1973-92)...................................... ….3

4. Los principales intentos de modelización del transporte marítimo internacional….l6

5. principales modelos econométricos del mercado de fletes de construcciones

 navales y de desguace de buques.............................................................................. ….19

6. conclusiones.......................................................................................................... ….29

7. notas finales........................................................................................................... ….31

8. bibliografía............................................................................................................. ….32

Libro DEA nº 14. Serie Documentos de Econometría Aplicada (DEA).

ISSN 1135-9382. I

Edición impresa, 1998: universidad de Santiago de Compostela, España.

Edición electrónica, 2002

Advisory Board of the book series DEA, 1995-2000

Directora: Maria-Carmen Guisan, Catedrática de Econometría de la USC

Members: J.Bernardo Pena Trapero (Catedrático de Econometría de la UAH); Antonio Pulido Sanromán (Catedrático de Econometría de la UAM); Jesús Cavero Álvarez (Catedrático de la Econometría de la Universidad de Valladolid); Matilde Arranz Pérez (Catedrática de Econometría de la UDC), Xosé Antón Rodríguez (Profesor de Econometría de la USC)

Web del Equipo de Econometría de la USC: https://www.usc.gal/economet/econometria.htm

Libros del Equipo de Econometría de la USC: https://www.usc.gal/economet/libros.htm

Documentos de Econometría Aplicada (DEA): https://www.usc.gal/economet/guisan.htm