Créditos ECTS Créditos ECTS: 3
Horas ECTS Criterios/Memorias Traballo do Alumno/a ECTS: 57 Horas de Titorías: 3 Clase Expositiva: 6 Clase Interactiva: 9 Total: 75
Linguas de uso Castelán, Galego
Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007 - 822/2021
Departamentos: Economía Cuantitativa
Áreas: Economía Cuantitativa (propia da USC)
Centro Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Convocatoria: Segundo semestre
Docencia: Con docencia
Matrícula: Matriculable | 1ro curso (Si)
- Comprenda as ferramentas econométricas necesarias para analizar e cuantificar os feitos estilizados dos prezos dos activos e outras series financeiras.
- Adquira as habilidades na busca, identificación e interpretación das fontes de información financeira relevante.
- Sexa capaz de formular modelos para cuantificar a dependencia dinámica entre os distintos activos financeiros e outras series financeiras.
- Sexa capaz de aplicar métodos econométricos para a valoración de activos, xestión de carteiras e análise de cobertura.
Tema 1.- Modelos de series de tempo
1.1. Series temporais financeiras: os feitos estilizados
1.2. Modelos ARMA
1.3. Modelos ARIMA
Tema 2.- Modelos heterocedásticos: univariantes e multivariantes
2.1. Modelos univariantes de heterocedasticidad condicional: Propiedades adicionais dos Procesos GARCH.
2.2. Extensións aos modelos GARCH: IGARCH, TARCH e EGARCH. Test para o efecto apalancamento. Aplicacións.
2.3. Modelos multivariantes GARCH: VECH, diagonal VECH, BEKK, CCC, DCC.
2.4. Aplicacións.
Tema 3.- Outras técnicas econométricas
3.1. Predición da volatilidade con modelos non lineais: unha introdución.
Bibliografía Básica:
ALEXANDER, C (2008) : Market Risk Analysis. John Wiley & Sons.
CHRISTOFFERSEN, P. F (2012) : Elements of Financial Risk Management. Elsevier.
ENDERS, W. (2015): Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York .
FRANSES, P.H. AND D. VAN DIJK (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
TSAY, R.S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd Ed., John Wiley, New Jersey.
Bibliografía Complementaria:
PEÑA, D. (2005): Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, Madrid.
MILLS, C.T. (1999): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge
TAYLOR, S. (2005): Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction. Princeton University Press
Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE5,CE6
Competencias transversais: CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT10
Escenario 1:
Prácticas a través de TIC: Os alumnos e alumnas deben realizar, co apoio e dirección do profesorado, as aplicacións empíricas que lles sexan propostas.
Proba obxectiva: Proba para avaliar a capacidade que o alumnado ten para asimilar os conceptos e relacionalos entre si.
Sesión maxistral: Exposición oral, apoiada en medios audiovisuais, que inclúe conceptos teóricos e exemplos prácticos.
Resolución de problemas: Resolución de problemas e exercicios por parte do alumnado de forma autónoma.
ACLARACIÓNS:
No caso de non poder ter docencia presencial (Escenario 1), a docencia realizarase da seguinte forma:
Escenario 2: Será unha combinación de docencia presencial e virtual de acordo coas directrices que estableza o Decanato ou a Reitoría para este escenario e as medidas sanitarias que estean establecidas neste momento. Para a docencia virtual utilizarase o Campus Virtual da USC e a Plataforma Teams e vai ser síncrona. As titorías serán prioritariamente por vía telemática.
Escenario 3: Docencia virtual. Para a docencia virtual utilizarase o Campus Virtual da USC e a Plataforma Teams e vai ser síncrona. As titorías serán por vía telemática.
Escenario 1:
Proba obxectiva: Proba escrita 50%.
Observación sistémica: Participación do alumnado nas prácticas a través de TIC, nas sesións maxistrais e na resolución de problemas 50%. A valoración destas actividades concretarase cada curso na correspondente guía docente.
ACLARACIÓNS:
No caso de non poder ter clases presencias (Escenario 1) e ter que optar polo Escenario 2 (combinación de docencia presencial e virtual) ou polo Escenario 3 (docencia virtual), as clases e máis a relación co alumnado serán telemáticas utilizando o Campus Virtual da USC e a Plataforma Teams. En consecuencia, a avaliación continua do alumnado en canto a participación en clases e resolución de problemas ou actividades tamén se realizará de forma telemática utilizando as plataformas indicadas.
A proba final será presencial no escenario 1, será presencial ou telemática de acordo coas directrices que estableza o Decanato ou a Reitoría e as medidas sanitarias establecidas nese momento no escenario 2, e no escenario 3 será telemática.
Para o caso de plaxio e/ou uso indebido das tecnoloxías na realización de tarefas ou probas infórmase o seguinte: “Para os casos de realización fraudulenta de exercicios ou probas será de aplicación o recollido na Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións”.
Prácticas a través de TIC: 5h. presenciais+ (20h. non presenciais/traballo autónomo)=25h. totais
Proba obxectiva: 1h. . presenciais +(0h. non presenciais/traballo autónomo)=1h. totais
Sesións maxistrais e outras: 9h. . presenciais +(20h. non presenciais/traballo autónomo)=29h. totais
Resolución de problemas=0h. . presenciais +(20h. non presenciais/traballo autónomo)=20h. totais
Se requiren coñecementos de inglés, especialmente na comprensión lectora, xa que unha parte dos textos e materiais utilizados estarán nesta lingua.
Plan de Continxencia
Todas as actividades docentes e de avaliación realizaranse de maneira presencial ou remota en función do escenario decretado pola USC. Cando a docencia sexa en remoto realizarase de maneira síncrona.
Ana Iglesias Casal
- Departamento
- Economía Cuantitativa
- Área
- Economía Cuantitativa (propia da USC)
- Teléfono
- 881811546
- Correo electrónico
- ana.iglesias.casal [at] usc.es
- Categoría
- Profesor/a: Titular de Universidade
| Luns | |||
|---|---|---|---|
| 11:30-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Castelán | Aula de Informática 5 |
| Xoves | |||
| 10:00-11:30 | Grupo /CLE_01 | Castelán | Aula de Informática 2 |
| 14.04.2021 16:00-19:00 | Grupo /CLIS_01 | Aula 31 |
| 14.04.2021 16:00-19:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 31 |
| 21.05.2021 10:00-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Aula 32 |
| 21.05.2021 10:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 32 |